Nonlinear Feynman–Kac formula and discrete-functional-type BSDEs with continuous coefficients
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Monotonic Limit Properties for Solutions of BSDEs with Continuous Coefficients
ShengJun Fan, Xing Song, and Ming Ma College of Sciences, China University of Mining & Technology, Xuzhou, Jiangsu 221008, China Correspondence should be addressed to ShengJun Fan, f s [email protected] Received 7 August 2009; Accepted 30 December 2009 Recommended by Andrew Rosalsky This paper investigates the monotonic limit properties for the minimal and maximal solutions of certain one-dimensional b...
متن کاملA Note on BSDEs with singular coefficients
In this note we study a class of BSDEs which admits a particular singularity in the driver. More precisely, we assume that the driver is not integrable and degenerates when approaching to the terminal time of the equation.
متن کاملexistence and approximate $l^{p}$ and continuous solution of nonlinear integral equations of the hammerstein and volterra types
بسیاری از پدیده ها در جهان ما اساساً غیرخطی هستند، و توسط معادلات غیرخطی بیان شده اند. از آنجا که ظهور کامپیوترهای رقمی با عملکرد بالا، حل مسایل خطی را آسان تر می کند. با این حال، به طور کلی به دست آوردن جوابهای دقیق از مسایل غیرخطی دشوار است. روش عددی، به طور کلی محاسبه پیچیده مسایل غیرخطی را اداره می کند. با این حال، دادن نقاط به یک منحنی و به دست آوردن منحنی کامل که اغلب پرهزینه و ...
15 صفحه اولthe past hospitalization and its association with suicide attempts and ideation in patients with mdd and comparison with bmd (depressed type) group
چکیده ندارد.
L-solution of reflected generalized BSDEs with non-Lipschitz coefficients
In this paper, we continue in solving reflected generalized backward stochastic differential equations (RGBSDE for short) and fixed terminal time with use some new technical aspects of the stochastic calculus related to the reflected generalized BSDE. Here, existence and uniqueness of solution is proved under the non-Lipschitz condition on the coefficients.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Stochastic Processes and their Applications
سال: 2004
ISSN: 0304-4149
DOI: 10.1016/j.spa.2004.02.002